ASWIN RIVAI; Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta

Perubahan iklim telah mencapai status sebagai salah satu topik diskusi paling menarik di kalangan politik, ekonomi, dan sosial. Mengingat, ancaman multidimensinya terhadap kelangsungan hidup jangka panjang planet kita.

Risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ini, sekarang dianggap serius sebagai risiko material bagi bank dan perusahaan jasa keuangan. Dalam beberapa kasus, risiko tersebut telah mengakibatkan kerugian finansial yang dapat diatribusikan.

Meskipun besarnya dampak pada setiap lembaga keuangan dapat bervariasi, semakin jelas bahwa hampir semua perusahaan jasa keuangan akan terkena dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ini mewujud dalam bentuk gagal bayar nasabah, investasi mereka dalam aset dan sekuritas yang peka terhadap iklim, atau hanya melalui eksposur mereka sebagai entitas bisnis.

Karena itu, sangat penting bagi bank memahami dampak risiko iklim di seluruh rantai nilai risiko kredit mulai dari identifikasi dan penilaian, hingga mitigasi dan pemantauan.

 

Kebijakan risiko kredit perlu mencerminkan pendekatan untuk mengurangi dampak, baik risiko fisik maupun transisi dari perubahan iklim terhadap debitur yang ada ataupun calon debitur bank.

 

 

SHARE    

Kebijakan risiko kredit perlu mencerminkan pendekatan untuk mengurangi dampak, baik risiko fisik maupun transisi dari perubahan iklim terhadap debitur yang ada ataupun calon debitur bank.

Kebijakan ini tidak direkomendasikan untuk langsung bersifat menghukum, tetapi kebijakan tersebut harus secara progresif mendisinsentifkan bagi debitur yang profil risiko iklimnya tidak membaik.

Demikian pula, kebijakan kredit dapat diamendemen dengan baik dengan toleransi risiko lebih tinggi dan batas kredit untuk mendorong pemberian pinjaman ke aset lebih hijau.

Salah satu tantangan utama seputar mitigasi risiko langsung atau tidak langsung dari perubahan iklim adalah kurangnya model dan metodologi kuantifikasi, yang dapat menginformasikan tanggapan kredit yang tepat.

Meski penilaian risiko iklim sedang dalam tahap awal, perusahaan jasa keuangan perlu mengadopsi kerangka dasar untuk penilaian risiko iklim atau kemampuan peringkat. Atau, paling tidak menggunakannya sebagai masukan dalam skor peringkat debitur.

Penyaringan berita negatif dari pelanggan adalah bagian dari kerangka kerja peringatan dini di sebagian besar bank. Kerangka kerja ini dapat ditingkatkan untuk menangkap peristiwa risiko iklim terkait pelanggan atau industri mereka dengan eksposur signifikan.

 

Salah satu tantangan utama seputar mitigasi risiko langsung atau tidak langsung dari perubahan iklim adalah kurangnya model dan metodologi kuantifikasi, yang dapat menginformasikan tanggapan kredit yang tepat.

 

 

SHARE    

Ini dapat membantu petugas kredit menilai potensi ancaman. Misalnya, berita negatif tentang dampak perubahan iklim pada properti pesisir yang terkait pembangun real estate yang meminjam dari bank, harus diambil oleh kerangka peringatan dini.

Bahkan, jika itu bukan berita langsung tentang kerugian finansial, penurunan peringkat, atau kebangkrutan.

Model risiko kredit, seperti probability of default (PD) dan loss given default (LGD) perlu dikalibrasi untuk memasukkan faktor risiko terkait perubahan iklim dengan mempertimbangkan korelasinya dengan default atau antisipasi default.

Sekuritas atau aset terkait bisnis atau penjamin yang peka terhadap iklim dengan profil risiko kredit yang tinggi, perlu diperhitungkan dalam model LGD.

Sementara itu, kurangnya data historis yang diamati merupakan tantangan besar ketika bekerja untuk menarik kesimpulan yang kuat, model simulasi dengan dampak yang diantisipasi dapat membantu mempertimbangkan dampak pada model risiko kredit.

Skenario pengujian stres, baik dari perspektif portofolio maupun dari perspektif manajemen modal peraturan, perlu memperhitungkan dampak perubahan iklim.

Idealnya, skenario-skenario ini harus dirancang untuk menilai dampak gagal bayar peminjam individu besar, serta dampak portofolio akibat efek makro perubahan iklim pada industri atau geografi tertentu.

 

Idealnya, skenario-skenario ini harus dirancang untuk menilai dampak gagal bayar peminjam individu besar, serta dampak portofolio akibat efek makro perubahan iklim pada industri atau geografi tertentu.

 

 

SHARE    

Kalibrasi model PD dan LGD membantu penyisihan kerugian kredit dan perhitungan modal ekonomi. Metrik risiko kredit yang sensitif terhadap perubahan iklim perlu dipantau ketat menggunakan dashboard kredit dan dilaporkan ke manajemen senior dan dewan.

Eksposur dengan sensitivitas iklim, idealnya harus ditandai dalam sistem pencatatan juga diiris serta dipotong di berbagai dimensi manajemen risiko kredit.

Pelaporan risiko iklim tak boleh dilihat semata-mata dari lensa pengungkapan peraturan karena pelaporan itu harus tertanam kuat dalam metrik risiko kredit utama. Dampak iklim pada manajemen risiko kredit sudah direalisasikan dan diperkirakan tumbuh secara eksponensial.

Perusahaan jasa keuangan yang mengambil pendekatan proaktif untuk menilai dampak terhadap neraca dan berupaya mengkalibrasi kerangka risiko kredit mereka, akan berada pada posisi lebih baik untuk meminimalkan kerugian kredit mereka.

Selain itu, mereka memainkan peran kunci menjadi agen perubahan dalam transisi menuju planet lebih hijau. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat